商業銀行流動性辦法修訂 中小行將被有效監管

為進一步加強商業銀行流動性風險管理，維護銀行體系的安全穩健運行，銀監會日前發布《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂征求意見稿)》。據悉，新辦法將引入凈穩定資金比例、優質流動性資產充足率和流動性匹配率三大量化指標，彌補之前對資產規模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效監管的短板。

銀監會相關負責人在答記者問時表示，近年來，隨著國內、國際經濟金融形勢變化，銀行業務經營出現新特點。現行規定只包括流動性比例和流動性覆蓋率兩項監管指標，其中，流動性覆蓋率僅適用于資產規模在2000億元(含)以上的銀行，資產規模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效的監管指標。此外，作為巴塞爾Ⅲ監管標準的重要組成部分，巴塞爾委員會于2014年推出了新版的凈穩定資金比例(NSFR)國際標準。因此，有必要結合我國商業銀行業務特點，借鑒國際監管改革成果，對流動性風險監管制度進行修訂。

據悉，此次修訂的主要內容包括：一是新引入三個量化指標。其中，凈穩定資金比例適用于資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行，優質流動性資產充足率適用于資產規模在2000億元以下的商業銀行，流動性匹配率適用于全部商業銀行。二是進一步完善流動性風險監測體系，對部分監測指標的計算方法進行了合理優化，強調其在風險管理和監管方面的運用。三是細化了流動性風險管理相關要求，如日間流動性風險管理、融資管理等。

“新辦法增加了流動性風險監管指標，擴大了適用范圍，加強同業融資限制和加強日間流動性風險管理，既體現了巴塞爾Ⅲ框架下加強銀行流動性管理的需要，也針對前期銀行體系在流動性充裕時期過度依賴批發融資、同業融資推動業務增長所帶來的潛在問題，有助于鼓勵銀行業務回歸傳統業務本源、服務實體經濟，減少金融體系資金自循環。”民生銀行研究院金融發展研究中心主任王一峰向《經濟參考報》記者表示。

王一峰表示，新辦法對銀行提升流動性管理能力也提出了要求，銀行需要建立更加完善的流動性管理框架，提升流動性預測、評估能力，定期進行情景模擬和壓力測試，需要強大的IT系統支持，增加管理的專業化、精細化水平。

據悉，修訂后的流動性辦法將于2018年3月1日起生效。上述銀監會相關負責人表示，為避免對銀行經營及金融市場產生較大影響，根據新監管指標的不同特點，將合理設置過渡期。□記者 鐘源 北京報道 來源：經濟參考報